Банк России сохранил значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации и значения надбавок к коэффициентам риска
Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте. В условиях умеренного роста кредита экономике в целом и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.
Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки и надбавкам к коэффициентам риска, исходил из следующего.
Динамика кредитной активности
Долговая нагрузка частного сектора, измеряемая показателем «Долг/ВВП», пока остается относительно стабильной, что в том числе обусловлено стабильной величиной задолженности нефинансовых организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в иностранной валюте. Совокупная задолженность нефинансовых организаций по внешним обязательствам, внутренним кредитам и долговым ценным бумагам увеличилась за 12 месяцев на 3,2%1 по состоянию на 1 июля 2019 года.
Долговая нагрузка населения растет2: за первую половину 2019 года коэффициент обслуживания долга увеличился с 9,9 до 10,4%. Основной вклад в динамику показателя вносят необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам увеличился за первую половину 2019 года с 8,3 до 8,8%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года (9,3%). Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует надбавки к коэффициентам риска.
Действующие макропруденциальные меры
Годовые темпы роста ссудной задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования снизились до 24,5%3 по состоянию на 1 августа 2019 года (с 25,3% по состоянию на 1 мая), но сохраняются на высоком уровне. К необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным c 1 октября 2019 года, будут применяться повышенные надбавки к коэффициентам риска, зависящие не только от полной стоимости кредита, но и от показателя долговой нагрузки заемщика. В связи с этим кредитные организации могут временно увеличивать кредитование в ожидании вступления в силу повышенных надбавок к коэффициентам риска.
Р’ целях ограничения СЂРёСЃРєРѕРІ, связанных СЃ предоставлением ипотечных СЃСЃСѓРґ СЃ первоначальным РІР·РЅРѕСЃРѕРј РѕС‚ 10 РґРѕ 20%, Банк Р РѕСЃСЃРёРё СЃ 1 января 2019 РіРѕРґР° повысил надбавки Рє коэффициентам СЂРёСЃРєР° РїРѕ РІРЅРѕРІСЊ выданным кредитам. Кредиты СЃ небольшим первоначальным РІР·РЅРѕСЃРѕРј характеризуются повышенным уровнем кредитного СЂРёСЃРєР° Рё долговой нагрузки РЅР° заемщика. РќР° фоне повышения надбавок Рє коэффициентам СЂРёСЃРєР° банки РІ январе 2019 РіРѕРґР° увеличили разницу РІ ставках РїРѕ кредитам СЃ небольшим первоначальным РІР·РЅРѕСЃРѕРј Рё прочим ипотечным кредитам. Рто способствовало снижению доли кредитов СЃ первоначальным РІР·РЅРѕСЃРѕРј РѕС‚ 10 РґРѕ 20% РІ выдачах II квартала 2019 РіРѕРґР°. Доля таких кредитов составила 36,7%4 (40,9% РІ I квартале 2019 РіРѕРґР°, 43,2% РІ IV квартале 2018 РіРѕРґР°).
Р’ соответствии СЃ изменениями РІ Указание Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 31.08.2018 в„– 4892-РЈ5 предусмотрено установление плавающих границ для диапазонов первоначального РІР·РЅРѕСЃР° РїРѕ ипотечному кредиту Рё соотношения задолженности РїРѕ кредиту Рє справедливой стоимости предмета залога. Рзменения позволят более оперативно проводить макропруденциальную политику, устанавливая границы решением Совета директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё. Границы установлены Советом директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё РЅР° прежнем СѓСЂРѕРІРЅРµ.
Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за действия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте. Задолженность в иностранной валюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 7,0%6 по состоянию на 1 августа 2019 года. Снижение задолженности наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.
Динамика достаточности капитала банков
Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации увеличивают размер собственных средств (капитала): данный показатель7 увеличился с 9,9 трлн руб. на 1 июля 2018 года до 10,7 трлн руб. на 1 июля 2019 года. За 12 месяцев достаточность капитала кредитных организаций снизилась на 0,4 п.п., до 14,2%7 на 1 июля 2019 года8. При этом действующие макропруденциальные меры формируют дополнительный запас капитала, размер которого составляет в целом 0,7 п.п. достаточности капитала банковского сектора (0,5 п.п. на 1 января 2019 года)9. По универсальным банкам запас капитала за счет действия макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска варьируется от 0,2 до 1,5 п.п., а по розничным банкам — от 2,1 до 3,6 процентного пункта.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации и о надбавках к коэффициентам риска, пройдет в декабре 2019 года.
1 С устранением фактора валютной переоценки (по курсу на 1 июля 2019 года).
2 Рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам всех домохозяйств. Показатель учитывает располагаемый доход населения России в целом, в том числе физических лиц, у которых нет кредитов. Таким образом, значение показателя является заниженным.
3 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.
4 По данным ежеквартального опроса банков (в выборку включены ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Росбанк, АО ЮниКредит Банк, АО «Райффайзенбанк»).
5 Рзменения внесены Указанием Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 30.07.2019 в„–
6 По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.
7 Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК «Фонд консолидации банковского сектора».
8 Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 июля 2019 года составил 11,8%.
9 В случае установления нулевых значений надбавок к коэффициентам риска значение норматива достаточности капитала было бы на 0,7 п.п. выше текущего значения.
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
30.08.2019 00:00:00