• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Банк России сохранил значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации и значения надбавок к коэффициентам риска

30 августа 2019 года
Пресс-релиз
Поделиться

Совет директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё РїСЂРёРЅСЏР» решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации Рє РЅРѕСЂРјР°С‚ивам достаточности капитала банков РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ ноль процентов РѕС‚ РІР·РІРµС€РµРЅРЅС‹С… РїРѕ СЂРёСЃРєСѓ активов Рё РѕСЃС‚авить неизменными значения надбавок Рє РєРѕСЌС„фициентам СЂРёСЃРєР° РїРѕ РёРїРѕС‚ечным Рё РїРѕС‚ребительским кредитам, Р° С‚акже корпоративным кредитам РІ РёРЅРѕСЃС‚ранной валюте. Р’ СѓСЃР»РѕРІРёСЏС… умеренного роста кредита СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРµ РІ С†РµР»РѕРј Рё РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ повышенных коэффициентов СЂРёСЃРєР° РїРѕ РѕС‚дельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.

Совет директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё, принимая решение РїРѕ РІРµР»РёС‡РёРЅРµ национальной антициклической надбавки Рё РЅР°РґР±Р°РІРєР°Рј Рє РєРѕСЌС„фициентам СЂРёСЃРєР°, РёСЃС…РѕРґРёР» РёР· СЃР»РµРґСѓСЋС‰РµРіРѕ.

Динамика кредитной активности

Долговая нагрузка частного сектора, измеряемая показателем «Долг/Р’Р’РџВ», РїРѕРєР° остается относительно стабильной, что РІ С‚РѕРј числе обусловлено стабильной величиной задолженности нефинансовых организаций РїРѕ РІРЅРµС€РЅРёРј обязательствам Рё РІРЅСѓС‚ренним кредитам РІ РёРЅРѕСЃС‚ранной валюте. Совокупная задолженность нефинансовых организаций РїРѕ РІРЅРµС€РЅРёРј обязательствам, внутренним кредитам Рё РґРѕР»РіРѕРІС‹Рј ценным бумагам увеличилась Р·Р° 12 РјРµСЃСЏС†РµРІ РЅР° 3,2%1 РїРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЋ РЅР° 1 РёСЋР»СЏ 2019 РіРѕРґР°.

Долговая нагрузка населения растет2: Р·Р° РїРµСЂРІСѓСЋ половину 2019 РіРѕРґР° коэффициент обслуживания долга увеличился СЃ 9,9 РґРѕ 10,4%. РћСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ вклад РІ РґРёРЅР°РјРёРєСѓ показателя РІРЅРѕСЃСЏС‚ необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга РїРѕ РїРѕС‚ребительским кредитам увеличился Р·Р° РїРµСЂРІСѓСЋ половину 2019 РіРѕРґР° СЃ 8,3 РґРѕ 8,8%, приблизившись Рє РїРёРєРѕРІС‹Рј значениям 2014 РіРѕРґР° (9,3%). Для ограничения проциклических СЂРёСЃРєРѕРІ, связанных СЃ СѓРІРµР»РёС‡РµРЅРёРµРј долговой нагрузки населения, Банк Р РѕСЃСЃРёРё использует надбавки Рє РєРѕСЌС„фициентам СЂРёСЃРєР°.

Действующие макропруденциальные меры

Годовые темпы роста СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ задолженности РІ СЃРµРіРјРµРЅС‚Рµ необеспеченного потребительского кредитования снизились РґРѕ 24,5%3 РїРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЋ РЅР° 1 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2019 РіРѕРґР° (СЃ 25,3% РїРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЋ РЅР° 1 РјР°СЏ), РЅРѕ СЃРѕС…раняются РЅР° РІС‹СЃРѕРєРѕРј СѓСЂРѕРІРЅРµ. Рљ РЅРµРѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРЅС‹Рј потребительским кредитам, предоставленным c 1 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2019 РіРѕРґР°, Р±СѓРґСѓС‚ применяться повышенные надбавки Рє РєРѕСЌС„фициентам СЂРёСЃРєР°, зависящие РЅРµ С‚олько РѕС‚ РїРѕР»РЅРѕР№ стоимости кредита, РЅРѕ Рё РѕС‚ РїРѕРєР°Р·Р°С‚еля долговой нагрузки заемщика. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ СЌС‚РёРј кредитные организации РјРѕРіСѓС‚ временно увеличивать кредитование РІ РѕР¶РёРґР°РЅРёРё вступления РІ СЃРёР»Сѓ повышенных надбавок Рє РєРѕСЌС„фициентам СЂРёСЃРєР°.

Р’ С†РµР»СЏС… ограничения СЂРёСЃРєРѕРІ, связанных СЃ РїСЂРµРґРѕСЃС‚авлением ипотечных СЃСЃСѓРґ СЃ РїРµСЂРІРѕРЅР°С‡Р°Р»СЊРЅС‹Рј РІР·РЅРѕСЃРѕРј РѕС‚ 10 РґРѕ 20%, Банк Р РѕСЃСЃРёРё СЃ 1 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 РіРѕРґР° повысил надбавки Рє РєРѕСЌС„фициентам СЂРёСЃРєР° РїРѕ РІРЅРѕРІСЊ выданным кредитам. Кредиты СЃ РЅРµР±РѕР»СЊС€РёРј первоначальным РІР·РЅРѕСЃРѕРј характеризуются повышенным уровнем кредитного СЂРёСЃРєР° Рё РґРѕР»РіРѕРІРѕР№ нагрузки РЅР° Р·Р°РµРјС‰РёРєР°. РќР° С„РѕРЅРµ повышения надбавок Рє РєРѕСЌС„фициентам СЂРёСЃРєР° банки РІ СЏРЅРІР°СЂРµ 2019 РіРѕРґР° увеличили разницу РІ СЃС‚авках РїРѕ РєСЂРµРґРёС‚ам СЃ РЅРµР±РѕР»СЊС€РёРј первоначальным РІР·РЅРѕСЃРѕРј Рё РїСЂРѕС‡РёРј ипотечным кредитам. Это способствовало снижению доли кредитов СЃ РїРµСЂРІРѕРЅР°С‡Р°Р»СЊРЅС‹Рј РІР·РЅРѕСЃРѕРј РѕС‚ 10 РґРѕ 20% РІ РІС‹РґР°С‡Р°С… II квартала 2019 РіРѕРґР°. Доля таких кредитов составила 36,7%4 (40,9% РІ I квартале 2019 РіРѕРґР°, 43,2% РІ IV квартале 2018 РіРѕРґР°).

Р’ СЃРѕРѕС‚ветствии СЃ РёР·РјРµРЅРµРЅРёСЏРјРё РІ РЈРєР°Р·Р°РЅРёРµ Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 31.08.2018 в„– 4892-РЈ5 предусмотрено установление плавающих границ для диапазонов первоначального РІР·РЅРѕСЃР° РїРѕ РёРїРѕС‚ечному кредиту Рё СЃРѕРѕС‚ношения задолженности РїРѕ РєСЂРµРґРёС‚Сѓ Рє СЃРїСЂР°РІРµРґР»РёРІРѕР№ стоимости предмета залога. Изменения позволят более оперативно проводить макропруденциальную политику, устанавливая границы решением Совета директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё. Границы установлены Советом директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё РЅР° РїСЂРµР¶РЅРµРј СѓСЂРѕРІРЅРµ.

Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, РІ С‚РѕРј числе РёР·-Р·Р° действия надбавок Рє РєРѕСЌС„фициентам СЂРёСЃРєР° РїРѕ РєСЂРµРґРёС‚ам РІ РёРЅРѕСЃС‚ранной валюте. Задолженность РІ РёРЅРѕСЃС‚ранной валюте РїРѕ РєСЂРµРґРёС‚РЅРѕРјСѓ портфелю снизилась Р·Р° 12 РјРµСЃСЏС†РµРІ РЅР° 7,0%6 РїРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЋ РЅР° 1 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2019 РіРѕРґР°. Снижение задолженности наблюдается практически РїРѕ РІСЃРµРј видам экономической деятельности.

Динамика достаточности капитала банков

Достаточность капитала кредитных организаций остается РЅР° РїСЂРёРµРјР»РµРјРѕРј СѓСЂРѕРІРЅРµ. Наряду СЃ СЂРѕСЃС‚РѕРј кредитной активности кредитные организации увеличивают размер собственных средств (капитала): данный показатель7 увеличился СЃ 9,9 трлн СЂСѓР±. РЅР° 1 РёСЋР»СЏ 2018 РіРѕРґР° РґРѕ 10,7 трлн СЂСѓР±. РЅР° 1 РёСЋР»СЏ 2019 РіРѕРґР°. Р—Р° 12 РјРµСЃСЏС†РµРІ достаточность капитала кредитных организаций снизилась РЅР° 0,4 Рї.Рї., РґРѕ 14,2%7 РЅР° 1 РёСЋР»СЏ 2019 РіРѕРґР°8. РџСЂРё этом действующие макропруденциальные меры формируют дополнительный запас капитала, размер которого составляет РІ С†РµР»РѕРј 0,7 Рї.Рї. достаточности капитала банковского сектора (0,5 Рї.Рї. РЅР° 1 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 РіРѕРґР°)9. РџРѕ СѓРЅРёРІРµСЂСЃР°Р»СЊРЅС‹Рј банкам запас капитала Р·Р° СЃС‡РµС‚ действия макропруденциальных надбавок Рє РєРѕСЌС„фициентам СЂРёСЃРєР° варьируется РѕС‚ 0,2 РґРѕ 1,5 Рї.Рї., Р° РїРѕ СЂРѕР·РЅРёС‡РЅС‹Рј банкам вЂ” РѕС‚ 2,1 РґРѕ 3,6 процентного пункта.

Следующее заседание Совета директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё, РЅР° РєРѕС‚РѕСЂРѕРј будет рассматриваться РІРѕРїСЂРѕСЃ РѕР± СѓСЂРѕРІРЅРµ национальной антициклической надбавки Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации Рё Рѕ РЅР°РґР±Р°РІРєР°С… Рє РєРѕСЌС„фициентам СЂРёСЃРєР°, пройдет РІ РґРµРєР°Р±СЂРµ 2019 РіРѕРґР°.

РЎ устранением фактора валютной переоценки (РїРѕ РєСѓСЂСЃСѓ РЅР° 1 РёСЋР»СЏ 2019 РіРѕРґР°).

2 Р Р°СЃСЃС‡РёС‚ывается как отношение плановых платежей РїРѕ РєСЂРµРґРёС‚ам физических лиц Рє СЂР°СЃРїРѕР»Р°РіР°РµРјС‹Рј доходам всех домохозяйств. Показатель учитывает располагаемый РґРѕС…РѕРґ населения Р РѕСЃСЃРёРё РІ С†РµР»РѕРј, РІ С‚РѕРј числе физических лиц, Сѓ РєРѕС‚орых нет кредитов. Таким образом, значение показателя является заниженным.

Данные отчетности кредитных организаций РїРѕ С„РѕСЂРјРµ 0409115 (раздел 3, задолженность РїРѕ РёРЅС‹Рј потребительским ссудам, сгруппированным РІ РїРѕСЂС‚фель однородных СЃСЃСѓРґ). РџРѕ РєСЂРµРґРёС‚ным организациям, действовавшим РЅР° РїРѕСЃР»РµРґРЅСЋСЋ отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

РџРѕ данным ежеквартального РѕРїСЂРѕСЃР° банков (РІ РІС‹Р±РѕСЂРєСѓ включены РџРђРћ Сбербанк, Банк Р’РўР‘ (РџРђРћ), Банк ГПБ (РђРћ), РџРђРћ Росбанк, РђРћ Р®РЅРёРљСЂРµРґРёС‚ Банк, РђРћ В«Р Р°Р№С„файзенбанк»).

Изменения внесены Указанием Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 30.07.2019 в„– 5219-РЈ.

РџРѕ кредитным организациям, действовавшим РЅР° РїРѕСЃР»РµРґРЅСЋСЋ отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. РЎ СѓСЃС‚ранением фактора валютной переоценки.

Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, РІ С‚РѕРј числе СЃ СѓС‡Р°СЃС‚ием РЈРљ В«Р¤РѕРЅРґ консолидации банковского сектора».

Показатель достаточности капитала РІ С†РµР»РѕРј РїРѕ Р±Р°РЅРєРѕРІСЃРєРѕРјСѓ сектору РЅР° 1 РёСЋР»СЏ 2019 РіРѕРґР° составил 11,8%.

Р’ случае установления нулевых значений надбавок Рє РєРѕСЌС„фициентам СЂРёСЃРєР° значение норматива достаточности капитала было Р±С‹ РЅР° 0,7 Рї.Рї. выше текущего значения.


При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

30.08.2019 00:00:00