Национальная система финансовых и товарных индикаторов
Финансовые и товарные индикаторы широко используются участниками рынка при заключении сделок, экспертным и профессиональным сообществом – для оценки стоимости российской продукции, а также могут применяться в регулировании финансового и товарного рынков.
Они рассчитываются на регулярной основе и служат ориентиром для определения цен на финансовом и товарном рынках. Индикаторы могут быть задействованы при создании финансовых инструментов разных типов. Например, в производных финансовых инструментах, где базисным активом являются товары, которые играют важнейшую роль в операциях хеджирования.
В настоящее время Банк России участвует в создании национальной системы финансовых и товарных индикаторов. Она строится на принципах прозрачности, эффективности, надежности и операционной непрерывности. С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон №
Администратор индикаторов – юридическое лицо, которое осуществляет деятельность по определению, предоставлению индикатора и сведения о котором внесены Банком России в реестр таких администраторов. Организации, не имеющие статуса администратора индикаторов, вправе работать на рынке, но действие закона №
Сведения о методологиях, которыми пользуется администратор индикаторов, также включены в реестр. В нормативных документах органов власти и Банка России можно использовать только индикаторы, сведения о методологиях которых внесены в реестр. Иностранные индикаторы применяются в нормативном регулировании, только при условии, что их аналоги отсутствуют на российском рынке, а также в случаях, предусмотренных Правительством России.
Сейчас финансовым организациям разрешено использовать для выполнения регуляторных требований данные НКО АО НРД, АО «Интерфакс», ООО «Сбондс.ру» и российских организаторов торговли.
Оценка методологий финансовых индикаторов проводится Банком России, товарных индикаторов – межведомственной комиссией, в состав которой входят представители федеральных органов исполнительной власти и Банка России.
До вступления в силу закона №
Карта финансовых индикаторов
|
Индикатор |
Валюта расчета |
Администратор/ |
Статус межведомственной оценки |
Активный инструмент/ |
|
Определение стоимости рублевых облигаций |
₽ |
НКО АО НРД |
Одобрено Банком России 22.11.2024 |
|
|
Определение стоимости рублевых облигаций с плавающей структурой платежей |
₽ |
НКО АО НРД |
Одобрено Банком России 22.11.2024 |
|
|
Индекс волатильности российского рынка (биржевой) |
₽ |
ПАО Московская биржа |
Одобрено Банком России 18.12.2024 |
Фьючерсные контракты на волатильность российского рынка ПАО Московская биржа (RVI) |
Карта товарных индикаторов
|
Индикатор |
Валюта расчета |
Администратор/ |
Статус межведомственной оценки |
Активный инструмент/ |
|
Индекс сахара в ЦФО (биржевой)
|
₽ |
АО «Национальная товарная биржа» |
Методика расчета одобрена.
|
|
|
Индекс пшеницы FOB регион Черного моря (внебиржевой)
|
$ |
АО «Национальная товарная биржа» |
Методики расчета одобрены.
|
|
|
Индекс ячменя FOB регион Черного моря и Каспия (внебиржевой)
|
$ |
АО «Национальная товарная биржа» |
||
|
Индекс кукурузы FOB регион Черного моря и Каспия (внебиржевой)
|
$ |
АО «Национальная товарная биржа» |
||
|
Индекс пшеницы на условиях поставки CPT Новороссийск |
₽ |
АО «Национальная товарная биржа» |
Методика расчета одобрена по результатам пилотной оценки. |
Расчетный фьючерсный контракт ПАО Московская Биржа (WHEAT) |
|
Индекс сахара в Центральном федеральном округе (ЦФО) |
₽ |
АО «Национальная товарная биржа» |
Методики расчета одобрены. Ссылка на межведомственный орган, которым было принято решение:
|
Расчетный фьючерсный контракт ПАО Московская Биржа (SUGAR) |
|
Индекс подсолнечного масла экспортный (внебиржевой) |
$ |
АО «Национальная товарная биржа» |
|
|
|
Индекс аффинированного золота (биржевой) |
₽ |
ПАО Московская Биржа |
Методика расчета одобрена. Ссылка на межведомственный орган, которым было принято решение: |
Расчетные фьючерсные контракты |
|
Индексы бензина Регуляр-92, Премиум-95 территориальные и национальные (биржевые и внебиржевые) |
₽ |
АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/territorial/ |
Методики расчета одобрены. Ссылка на межведомственный орган, которым было принято решение: |
|
|
Индексы дизельного топлива летнего, зимнего, межсезонного территориальные и национальные (биржевые и внебиржевые) |
₽ |
|||
|
Индексы топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) территориальные и национальные (биржевые и внебиржевые) |
₽ |
|||
|
Индексы мазута топочного территориальные и национальные (биржевые и внебиржевые) |
₽ |
|||
|
Индексы СУГ1 территориальные и национальные (биржевые и внебиржевые) |
₽ |
|||
|
Биржевые индексы организаторов торговли рассчитываются на основе информации о договорах, заключенных на организованных торгах (реестр лицензий бирж и торговых систем). Внебиржевые индексы организаторов торговли рассчитываются на основе информации о внебиржевых договорах, предоставляемой на биржу2, осуществляющую проведение организованных торгов соответствующим товаром (перечень бирж, принимающих информацию о внебиржевых договорах в отношении товаров, допущенным к организованным торгам). В настоящее время российские организаторы торговли (биржи и торговые системы) могут формировать ценовые показатели и индексы3. Требования к методикам расчета индексов организаторов торговли установлены Приложением 3 к Положению Банка России от 17.10.2014 № |
||||
1 Сжиженные углеводородные газы для коммунально-бытовых нужд и автотранспорта.
2 Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.05.2023 № 892 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра.
3 В силу статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 №