• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отраслевые шоки спроса и предложения: совместная идентификация

Иващенко РЎ.

Р’ СЃС‚атье предлагается метод вычисления знаковых ограничений для РєСЂСѓРїРЅРѕРјР°СЃС€С‚абных моделей. Этот метод применяется Рє РјРѕРґРµР»Рё байесовской векторной авторегрессии (BVAR) СЃ 16 РѕС‚раслями (16 С‚емпами роста, 16 С‚емпами инфляции) Рё РїСЂРѕС†РµРЅС‚РЅРѕР№ ставкой. Результаты показывают, что РїСЂРµРґР»РѕР¶РµРЅРЅС‹Р№ метод может изменить априорную плотность распределения РІ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё, РіРґРµ Р·РЅР°РєРѕРІС‹Рµ ограничения выполняются, РїРѕ СЃСЂР°РІРЅРµРЅРёСЋ СЃ С‚радиционным РїРѕРґС…РѕРґРѕРј случайного отбора. Это РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ влияет Рё РЅР° РёРґРµРЅС‚ификацию шоков, Рё РЅР° РёРјРїСѓР»СЊСЃРЅС‹Рµ отклики, Рё РЅР° РґСЂСѓРіРёРµ показатели. Идентификация шоков оказалась более точной для РїСЂРµРґР»РѕР¶РµРЅРЅРѕРіРѕ РїРѕРґС…РѕРґР° РІ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚ах СЃ РґР°РЅРЅС‹РјРё, сгенерированными DSGE-моделью. Использование отраслевых данных Рё РІС‹СЏРІР»РµРЅРёРµ шоков СЃРїСЂРѕСЃР° Рё РїСЂРµРґР»РѕР¶РµРЅРёСЏ имеют большое влияние РЅР° РІС‹СЏРІР»РµРЅРёРµ ДКП-шоков. Выявляются важные элементы трансмиссионной механики денежно-кредитной политики, включая различия РІ РІРµР»РёС‡РёРЅРµ Рё С„РѕСЂРјРµ реакции РЅР° С€РѕРєРё Р”РљРџ, различия РІ РёСЃС‚орической декомпозиции, различия РІ Р·РЅР°С‡РёРјРѕСЃС‚Рё шоков СЃРїСЂРѕСЃР° Рё РїСЂРµРґР»РѕР¶РµРЅРёСЏ для РґРёРЅР°РјРёРєРё процентных ставок. Разложение дисперсии показывает уменьшение относительной важности собственных шоков для РѕС‚раслей РїСЂРё РїРµСЂРµС…РѕРґРµ РѕС‚ РєСЂР°С‚косрочной Рє РґРѕР»РіРѕСЃСЂРѕС‡РЅРѕР№ декомпозиции. Есть некоторые сходства СЃ С‚аблицами «Р·Р°С‚раты-выпуск» Рё РЅРµРєРѕС‚орые различия, которые открывают РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ для Р±СѓРґСѓС‰РёС… исследований.

Ознакомиться СЃ РїРѕР»РЅС‹Рј текстом исследования (РЅР° Р°РЅРіР»РёР№СЃРєРѕРј)

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 07.06.2024