Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 01.10.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной даты			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал	1, 2	192 182 215,00			191 919 420,00			191 467 704,00			191 370 679,00			178 992 252,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер	2	189 235 135,00			191 402 279,00			190 950 563,00			194 007 355,00			178 992 252,00
2	Основной капитал	1, 2	192 182 215,00			191 919 420,00			191 467 704,00			191 370 679,00			178 992 252,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	189 235 135,00			191 402 279,00			190 950 563,00			194 007 355,00			178 992 252,00
3	Собственные средства (капитал)	1, 2	208 462 896,00			208 839 106,00			207 515 867,00			229 717 909,00			224 995 410,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	205 486 641,00			205 723 467,00			208 363 233,00			232 354 585,00			227 395 876,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска	1, 2	1 234 002 021,00			1 229 897 632,00			1 384 699 373,00			1 282 537 792,00			1 343 315 287,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	1, 2	15,71			15,74			13,94			15,05			13,43
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	15,43			15,67			13,85			15,27			13,31
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	1, 2	15,71			15,74			13,94			15,05			13,43
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	15,43			15,67			13,85			15,27			13,31
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)	1, 2	16,89			16,98			14,99			17,91			16,75
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	16,61			16,69			15,00			18,13			16,78
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала	1, 2	2,50			2,50			2,50			2,50			2,50
9	Антициклическая надбавка	1, 2	0,18			0,15			0,00			0,01			0,01
10	Надбавка за системную значимость	1, 2	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)	1, 2	3,68			3,65			3,50			3,51			3,51
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	1, 2	7,57			7,61			5,83			6,92			5,33
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	2, 10	1 521 660 830,00			1 569 362 993,00			1 702 535 032,00			1 326 890 820,00			1 474 396 011,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент	2, 10	12,63			12,23			11,25			14,42			12,14
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент	2, 10	12,42			12,18			11,19			14,60			12,05
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.	2, 9	270 296 944,00			244 184 787,00			224 725 073,00			191 140 481,00			198 586 240,00
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.	2, 9	135 318 556,00			131 631 294,00			143 650 019,00			129 217 843,00			127 759 012,00
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент	2, 9	199,75			185,51			156,44			147,92			155,44
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.	2	889 930 850,00			924 109 635,80			1 010 977 505,60			841 862 606,70			913 463 124,40
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.	2	668 955 101,40			693 239 249,25			781 892 307,65			658 249 284,55			710 717 716,65
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент	2	133,03			133,30			129,30			127,89			128,53
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)	2	108,40			110,95			131,42			110,35			133,64
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)	2	0,00			0,00			0,00			2,71			2,76
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	10	1 341 692 230
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	10	-22 946 785
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	10	25 564 113
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	10	200 734 856
7	Прочие поправки	10	23 383 584
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	2, 10	1 521 660 830

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	10	1 028 583 216,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	10	6 218 845,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	10	1 022 364 371,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	10	22 566 447,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	10	16 384 077,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	10	38 950 524,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	10	234 046 966,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	10	25 564 113,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	10	259 611 079,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	10	641 253 466,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	10	440 518 610,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	10	200 734 856,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	1, 2, 10	192 182 215,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	2, 10	1 521 660 830,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	2, 10	13,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2020		Данные на 01.07.2020		Данные на 01.10.2020
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	9		234 233 545		274 512 287		281 462 400
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	9	262 560 468	26 234 907	254 144 790	25 395 464	254 850 380	25 465 944
3	стабильные средства	9	422 812	21 141	380 300	19 015	381 871	19 093
4	нестабильные средства	9	262 137 656	26 213 766	253 764 490	25 376 449	254 468 509	25 446 851
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	9	608 780 344	295 212 216	620 093 927	299 099 796	551 155 914	260 778 602
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	9	584 991 545	271 423 416	569 381 096	248 386 964	504 129 649	213 752 337
8	необеспеченные долговые обязательства		0	0	0	0	0	0
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			0		0		0
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	9	111 671 328	67 213 979	108 957 073	66 554 435	129 062 148	88 842 431
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения	9	63 209 068	63 209 068	62 720 809	62 720 809	85 171 976	85 171 976
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	9	48 462 260	4 004 911	46 236 265	3 833 626	43 890 172	3 670 454
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	9	667 734 101	185 938 975	591 308 004	135 475 481	657 591 754	166 187 248
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	9		574 600 077		526 525 176		541 274 225
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо	9	97 015 886	31 524 702	167 672 437	58 794 377	206 574 103	63 871 224
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	9	232 161 840	221 712 406	201 472 889	183 899 361	104 479 784	96 182 137
19	Прочие притоки	9	201 516 445	201 516 445	142 231 747	142 231 747	192 442 260	192 442 260
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)	9	530 694 171	454 753 553	511 377 073	384 925 485	503 496 147	352 495 621
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	2, 9		224 725 073		244 184 787		270 296 944
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	2, 9		143 650 019		131 631 294		135 318 556
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	2, 9		156		186		200

Страница была полезной?