Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Россельхозбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3349
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение, процент | Фактическое значение, процент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на отчётную дату | на начало отчётного года | ||||||
| 1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | 3.1.3 | 5.00 | 9.20 | 8.40 | ||
| 2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | 3.1.3 | 6.00 | 9.70 | 9.00 | ||
| 3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) | 3.1.3 | 8.00 | 14.20 | 15.20 | ||
| 4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | ||||||
| 5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | ||||||
| 6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | ||||||
| 7 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | ||||||
| 8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | максимальное | максимальное | ||||
| минимальное | минимальное | ||||||
| 9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) | 800.00 | 207.80 | 184.80 | |||
| 10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | ||||||
| 11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | ||||||
| 12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | 25.00 | 1.20 | 1.10 | |||
| 13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | ||||||
| 14 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | ||||||
| 15 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | ||||||
| 16 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1) | ||||||
| 17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | ||||||
| 18 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) | ||||||
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: | 3 010 684 602 | |
| 2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | 0 | |
| 3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | 0 | |
| 4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | 2 070 702 | |
| 5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | 0 | |
| 6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | 198 836 277 | |
| 7 | Прочие поправки | 29 787 873 | |
| 8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого: | 3 181 803 708 |
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Риск по балансовым активам | |||
| 1 | Величина балансовых активов, всего: | 2 993 958 939 | |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | 11 672 486 | |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | 2 982 286 453 | |
| Риск по операциям с ПФИ | |||
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: | 4 715 688 | |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: | 2 391 825 | |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо | |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | 0 | |
| 8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | 0 | |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ | 0 | |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | 0 | |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: | 7 107 513 | |
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | 2 335 | |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: | 2 335 | |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') | |||
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего: | 273 405 559 | |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 74 569 282 | |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: | 198 836 277 | |
| Капитал и риски | |||
| 20 | Основной капитал | 256 608 578 | |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | 3 188 232 578 | |
| Показатель финансового рычага | |||
| 22 | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент | 8 | |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2018 | Данные на 01.07.2018 | Данные на 01.10.2018 | Данные на 01.01.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | |||
| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных элементов числителя Н26 (Н27) | 236 411 050 | 257 225 295 | 264 959 258 | 349 807 551 | |||||
| ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | 622 967 814 | 49 495 796 | 679 827 821 | 54 290 327 | 744 862 588 | 60 332 534 | 801 397 696 | 65 221 766 | |
| 3 | стабильные средства | 256 019 711 | 12 800 986 | 273 849 109 | 13 692 455 | 283 074 489 | 14 153 724 | 298 360 067 | 14 918 003 | |
| 4 | нестабильные средства | 366 948 103 | 36 694 810 | 405 978 712 | 40 597 872 | 461 788 099 | 46 178 810 | 503 037 629 | 50 303 763 | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | 619 332 870 | 432 643 666 | 445 674 914 | 251 262 181 | 548 726 151 | 307 450 650 | 667 913 689 | 373 764 908 | |
| 6 | операционные депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | 595 276 757 | 408 587 553 | 424 262 845 | 229 850 112 | 533 955 495 | 292 679 994 | 649 302 467 | 355 153 686 | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | 9 922 143 | 9 922 143 | 8 250 747 | 8 250 747 | 6 224 525 | 6 224 525 | 6 533 263 | 6 533 263 | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | 325 | 5 070 | 102 917 | 214 528 | |||||
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | 154 508 836 | 32 449 478 | 144 542 171 | 28 076 313 | 145 153 507 | 44 471 468 | 141 810 998 | 82 688 020 | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | 18 357 708 | 18 357 708 | 14 976 621 | 14 976 621 | 32 968 909 | 32 968 909 | 75 886 326 | 75 886 326 | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | 136 151 128 | 14 091 770 | 129 565 550 | 13 099 692 | 112 184 598 | 11 502 559 | 65 924 672 | 6 801 694 | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | 190 934 967 | 54 340 759 | 201 255 459 | 53 494 301 | 230 411 045 | 68 068 121 | 246 421 169 | 71 616 256 | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | 4 473 684 | 4 473 684 | 4 395 604 | 4 395 604 | 4 673 913 | 4 673 913 | 9 989 217 | 9 989 217 | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | 573 403 708 | 391 523 796 | 485 099 603 | 603 494 695 | |||||
| ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | 89 070 402 | 42 303 630 | 57 622 094 | 35 751 889 | 33 486 127 | 25 099 880 | 3 752 837 | 1 665 524 | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | 341 302 736 | 304 870 810 | 175 645 138 | 145 045 419 | 262 582 194 | 227 960 790 | 278 143 681 | 242 438 963 | |
| 19 | Прочие притоки | 51 323 939 | 51 323 939 | 41 534 941 | 41 534 941 | 79 564 534 | 79 564 534 | 114 994 686 | 114 994 686 | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | 481 697 077 | 398 498 379 | 274 802 173 | 222 332 249 | 375 632 855 | 332 625 204 | 396 891 204 | 359 099 173 | |
| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | ||||||||||
| 21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | 236 411 050 | 257 225 295 | 264 959 258 | 349 807 551 | |||||
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | 174 905 329 | 169 191 547 | 152 474 399 | 244 395 522 | |||||
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | 135 | 152 | 178 | 145 | |||||
Страница была полезной?