Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <Р РћРЎРЎРЙСКРР™ РљРђРџРРўРђР›> (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Рнформация РѕР± СѓСЂРѕРІРЅРµ достаточности капитала
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Рсточники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 4.2 | 82 273 733 | 51 871 826 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 42 629 713 | 27 566 576 | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | 39 644 020 | 24 305 250 | |||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 4.2 | -40 053 667 | -14 396 652 | ||
| 2.1 | прошлых лет | -18 802 864 | -11 600 064 | |||
| 2.2 | отчетного года | -21 250 803 | -2 796 588 | |||
| 3 | Резервный фонд | 4.2 | 878 103 | 878 103 | ||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 5 | Рнструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Рсточники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 43 098 169 | 38 353 277 | |||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 4.2 | 5 147 743 | 0 | 5 147 743 | 0 |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 4.2 | 230 596 | 57 648 | 143 338 | 95 558 |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 4.2 | 3 414 868 | 853 717 | 3 390 036 | 2 260 025 |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 4.2 | 98 335 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 3 565 429 | 2 376 953 | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Рные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 4.2 | 124 645 | 3 638 719 | ||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 9 016 187 | 15 885 265 | |||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 4.2 | 34 081 982 | 22 468 012 | ||
| Рсточники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Рнструменты добавочного капитала Рё эмиссионный РґРѕС…РѕРґ, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | |||
| 31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
| 33 | Рнструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 34 | Рнструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | |||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 36 | Рсточники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Рные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | 4.2 | 124 645 | 3 638 719 | ||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 4.2 | 124 645 | 3 638 719 | ||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 4.2 | 57 648 | 95 558 | ||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 42 413 | 3 543 161 | |||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 24 584 | 0 | |||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 124 645 | 3 638 719 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 4.2 | 34 081 982 | 22 468 012 | ||
| Рсточники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Рнструменты дополнительного капитала Рё эмиссионный РґРѕС…РѕРґ | 4.2 | 7 847 654 | 8 457 854 | ||
| 47 | Рнструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 48 | Рнструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | |||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 50 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
| 51 | Рсточники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 4.2 | 7 847 654 | 8 457 854 | ||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Рные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | 0 | ||||
| 56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | ||||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | ||||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | ||||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | ||||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | ||||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | ||||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | ||||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | ||||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 7 847 654 | 8 457 854 | |||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 4.2 | 41 929 636 | 30 925 866 | ||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 853 717 | 2 260 025 | |||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 323 499 695 | 293 322 331 | |||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 323 499 695 | 293 322 331 | |||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 326 913 696 | 296 763 208 | |||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 4.3 | 11 | 8 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 4.3 | 11 | 8 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 4.3 | 13 | 10 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 6 | 5 | |||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
| 66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 2 | |||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 18 | 11 | |||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 212 043 | 2 915 503 | |||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 1 214 448 | 0 | |||
| Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Рнструменты, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) (применяется СЃ 1 января 2018 РіРѕРґР° РїРѕ 1 января 2022 РіРѕРґР°) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | |||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 4.4 | 350 246 089 | 310 083 115 | 215 587 825 | 303 585 629 | 278 616 518 | 205 694 632 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 4.4 | 80 203 945 | 80 203 910 | 0 | 60 324 118 | 60 324 081 | 0 |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 9 068 961 | 9 068 961 | 0 | 6 085 003 | 6 085 003 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 13 459 | 13 424 | 0 | 13 057 | 13 020 | 0 | |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 86 789 | 86 789 | 0 | 72 023 | 72 023 | 0 | |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 4.4 | 17 885 142 | 17 864 422 | 3 572 884 | 15 747 260 | 15 747 260 | 3 149 452 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 195 700 | 3 174 980 | 634 996 | 3 943 536 | 3 943 536 | 788 707 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 4 781 698 | 4 781 698 | 956 340 | 1 157 915 | 1 157 915 | 231 583 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1 | 145 444 116 | 128 953 681 | 128 953 681 | 141 892 913 | 131 773 478 | 131 773 478 | ||
| 1.4.2 | 33 242 585 | 27 094 422 | 27 094 422 | 30 184 136 | 25 824 669 | 25 824 669 | ||
| 1.4.3 | 25 859 994 | 22 456 526 | 22 456 526 | 23 327 884 | 23 263 611 | 23 263 611 | ||
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 4.4 | 315 | 315 | 473 | 6 | 6 | 9 |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 8 719 624 | 8 718 279 | 722 293 | 35 417 | 35 177 | 24 624 | |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 12 023 | 11 963 | 5 982 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 159 792 | 158 826 | 111 178 | 35 417 | 35 177 | 24 624 | |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 8 494 461 | 8 494 461 | 586 573 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 4.4 | 34 812 764 | 33 727 965 | 50 611 272 | 29 585 400 | 28 685 692 | 44 851 231 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 2 584 457 | 2 579 450 | 2 837 395 | 148 342 | 146 859 | 161 545 | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 1 172 450 | 1 165 436 | 1 515 067 | 55 237 | 54 322 | 70 618 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 29 901 665 | 28 828 887 | 43 243 330 | 27 588 491 | 26 722 209 | 40 083 314 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 1 141 192 | 1 141 192 | 2 852 980 | 1 780 330 | 1 749 302 | 4 373 254 | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 13 000 | 13 000 | 162 500 | 13 000 | 13 000 | 162 500 | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 3 961 263 | 3 499 902 | 3 921 851 | 961 889 | 680 992 | 843 676 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 3 421 488 | 3 262 993 | 3 589 292 | 385 671 | 368 769 | 405 646 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 538 842 | 236 292 | 330 808 | 573 312 | 310 541 | 434 758 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 180 | 77 | 131 | 2 393 | 1 366 | 2 323 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 753 | 540 | 1 620 | 513 | 316 | 949 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 4.4 | 75 627 535 | 75 169 477 | 33 005 346 | 53 512 340 | 53 325 457 | 25 637 280 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 31 969 410 | 31 643 851 | 31 643 851 | 25 430 077 | 25 323 686 | 25 323 686 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 2 300 263 | 2 284 307 | 1 186 760 | 493 348 | 491 360 | 245 581 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 873 676 | 873 676 | 174 735 | 340 065 | 340 065 | 68 013 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 40 484 186 | 40 367 643 | 0 | 27 248 850 | 27 170 346 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 4.4 | 2 282 371 | 261 171 | 2 282 183 | 261 171 | ||
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
Подраздел 2.3. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | |||
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1.1 | общий | |||
| 7.1.2 | специальный | |||
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
| 7.2.1 | общий | |||
| 7.2.2 | специальный | |||
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.4.1 | основной товарный риск | |||
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Рнформация Рѕ величине резервов РЅР° возможные потери РїРѕ ссудам Рё иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
| Номер строки | Наименование показателя | РЎСѓРјРјР° требований, тыс. СЂСѓР±. | Сформированный резерв РЅР° возможные потери | Рзменение объемов сформированных резервов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
| процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 696 739 | 33,58 | 233 994 | 0,64 | 4 474 | -32,94 | -229 520 |
| 1.1 | СЃСЃСѓРґС‹ | 695 676 | 33,59 | 233 688 | 0,64 | 4 473 | -32,95 | -229 215 |
| 2 | Реструктурированные ссуды | 30 821 766 | 7,52 | 2 316 843 | 0,33 | 102 008 | -7,19 | -2 214 835 |
| 3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 45 376 878 | 19,97 | 9 063 852 | 0,34 | 154 041 | -19,63 | -8 909 811 |
| 4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 4 227 088 | 20,32 | 859 001 | 0,09 | 3 917 | -20,23 | -855 084 |
| 4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 1 607 137 | 21,00 | 337 499 | 0,17 | 2 755 | -20,83 | -334 744 |
| 5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Подраздел 3.3. Рнформация Рѕ ценных бумагах, права РЅР° которые удостоверяются депозитариями, резервы РЅР° возможные потери РїРѕ которым формируются РІ соответствии СЃ Указанием Банка Р РѕСЃСЃРёРё в„– 2732-РЈ
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
| 1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Рнформация Рѕ показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 34 081 982 | 37 124 272 | 18 762 945 | 22 468 012 | |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 430 246 084 | 454 263 868 | 403 344 311 | 360 744 642 | |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 8 | 8 | 5 | 6 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | |||||
| 2 | Рдентификационный номер инструмента | Рег.в„– 10202312B ISIN RU000A0JRSQ7 |
Рег.№ 20102312В ISIN RU000A0JVTR5 |
не применимо | Рег.№ 20102312B005D, ISIN RU000A0JXSG6 |
Рег.№ 10202312B008D ISIN RU000A0ZYAN4 |
| 3 | Применимое право | |||||
| Регулятивные условия | ||||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | базовый капитал | дополнительный капитал | базовый капитал | базовый капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы | на индивидуальной основе и уровне банковской группы |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | привелегированные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | привелегированные акции | обыкновенные акции |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 3333882 | 25421020 | 5100000 | 14223000 | 15063137 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | |||||
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | акционерный капитал | акционерный капитал |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 19.06.2009 25.11.2010 18.08.2011 27.04.2012 30.05.2014 28.11.2014 08.07.2015 |
28.09.2015 29.04.2016 17.08.2016 27.12.2016 17.04.2017 |
05.07.2016 | 30.06.2017 | 27.09.2017 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | срочный | бессрочный | бессрочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | не применимо | не применимо | 24.06.2021 | не применимо | не применимо |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | плавающая ставка | плавающая ставка | фиксированная ставка | плавающая ставка | плавающая ставка |
| 18 | Ставка | 0/ / / / / / / |
0/ / / / / |
0.51/ / |
0/ / |
0/ / |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо | не применимо | не применимо | нет |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | не применимо | не применимо | нет | не применимо | не применимо |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | требование Банка России в соответствии с договором субординированного займа | не применимо | не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | полностью или частично | не применимо | не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | обязательная | не применимо | не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | базовый капитал | не применимо | не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, РІ который конвертируется инструмент | РЅРµ применимо | РЅРµ применимо | РђРљР‘ "Р РћРЎРЎРЙСКРР™ РљРђРџРРўРђР›"(РџРђРћ) | РЅРµ применимо | РЅРµ применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | При наличии требования Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае снижения размера собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. | При наличии требования Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае снижения размера собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. | не применимо | При наличии требования Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае снижения размера собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. | При наличии требования Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае снижения размера собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. |
| 32 | Полное или частичное списание | всегда частично | всегда частично | не применимо | всегда частично | всегда частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянный | постоянный | не применимо | постоянный | постоянный |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | нет | не применимо | не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | да | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | нет | нет | нет | нет | нет |
Раздел «Справочно»
- Рнформация Рѕ движении резерва РЅР° возможные потери РїРѕ ссудам, СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ Рё приравненной Рє ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 18 809 932
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 3 504 963
- 1.2 изменения качества ссуд 8 702 141
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 26 749
- 1.4 иных причин 6 576 079
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 10 425 541
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 3 442 243
- 2.3 изменения качества ссуд 2 580 033
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 39 240
- 2.5 иных причин 4 364 025
Страница была полезной?