Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «БРРќРљ ОФ ЧАЙНА» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2309
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129110, Москва, Проспект Мира, 72
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Рнформация РѕР± СѓСЂРѕРІРЅРµ достаточности капитала
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Рсточники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | Табл.№21 | 3 570 409 | 3 570 409 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 3 570 409 | 3 570 409 | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 1 962 431 | 1 568 700 | |||
| 2.1 | прошлых лет | 1 962 431 | 1 568 700 | |||
| 2.2 | отчетного года | 0 | 0 | |||
| 3 | Резервный фонд | 98 028 | 77 306 | |||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 5 | Рнструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Рсточники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 5 630 868 | 5 216 415 | |||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | Табл.№21 | 45 698 | 0 | 27 638 | 0 |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Рные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 11 424 | 18 426 | |||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 57 122 | 46 064 | |||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | Табл.№19 | 5 573 746 | 5 170 351 | ||
| Рсточники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Рнструменты добавочного капитала Рё эмиссионный РґРѕС…РѕРґ, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | |||
| 31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
| 33 | Рнструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 34 | Рнструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | |||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 36 | Рсточники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Рные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | |||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 0 | 0 | |||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 0 | 0 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | Табл.№19 | 5 573 746 | 5 170 351 | ||
| Рсточники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Рнструменты дополнительного капитала Рё эмиссионный РґРѕС…РѕРґ | Табл.в„–21 | 692 084 | 414 186 | ||
| 47 | Рнструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) | 654 584 | 785 501 | |||
| 48 | Рнструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | |||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 50 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
| 51 | Рсточники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 1 346 668 | 1 199 687 | |||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Рные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | |||
| 56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 1 346 668 | 1 199 687 | |||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 6 920 414 | 6 370 038 | |||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | Табл.№19 | 16 336 080 | 11 767 704 | ||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | Табл.№19 | 16 336 080 | 11 767 704 | ||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | Табл.№19 | 16 336 080 | 11 767 704 | ||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | Табл.№19 | 34 | 44 | ||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | Табл.№19 | 34 | 44 | ||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | Табл.№19 | 42 | 54 | ||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 1 | |||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
| 66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | 0 | 0 | |||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 28 | 38 | |||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
| Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 0 | 0 | |||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 0 | 0 | |||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
| Рнструменты, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) (применяется СЃ 1 января 2018 РіРѕРґР° РїРѕ 1 января 2022 РіРѕРґР°) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | Табл.№35,№46 | 31 303 011 | 30 638 894 | 8 777 759 | 27 892 075 | 27 080 144 | 7 148 796 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 13 743 076 | 13 743 076 | 0 | 11 432 689 | 11 432 689 | 0 | |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 13 743 076 | 13 743 076 | 0 | 11 432 689 | 11 432 689 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | Табл.№35,№46 | 6 785 294 | 6 785 294 | 1 357 059 | 6 644 869 | 6 644 869 | 1 328 974 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 6 444 105 | 6 444 105 | 1 288 821 | 6 594 382 | 6 594 382 | 1 318 876 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | Табл.№35,№46 | 5 379 649 | 5 379 649 | 2 689 825 | 6 365 529 | 6 365 529 | 3 182 765 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 5 379 649 | 5 379 649 | 2 689 825 | 6 365 529 | 6 365 529 | 3 182 765 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | Табл.№35,№46 | 5 394 992 | 4 730 875 | 4 730 875 | 3 448 988 | 2 637 057 | 2 637 057 |
| 1.4.1 | Ссудная задолженность юридических лиц (за исключением кредитных организаций) | 3 372 129 | 2 891 360 | 2 891 360 | 1 753 111 | 1 111 341 | 1 111 341 | |
| 1.4.2 | Прочие активы | 1 019 254 | 845 367 | 845 367 | 1 151 994 | 982 628 | 982 628 | |
| 1.4.3 | Ссудная задолженность банков-резидентов | 912 550 | 903 935 | 903 935 | 422 414 | 422 414 | 422 414 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | Табл.№46 | 7 502 | 6 119 | 3 646 | 8 706 | 7 411 | 4 305 |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 415 | 368 | 184 | 458 | 424 | 212 | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 5 443 | 4 140 | 2 898 | 5 944 | 4 707 | 3 295 | |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | Табл.№46 | 3 450 374 | 3 440 600 | 3 893 918 | 1 579 649 | 1 489 540 | 1 756 154 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 3 390 117 | 3 380 343 | 3 718 377 | 1 512 924 | 1 422 815 | 1 565 097 | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 98 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 5 102 | 5 102 | 7 653 | 5 664 | 5 664 | 8 496 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 52 155 | 52 155 | 130 388 | 57 985 | 57 985 | 144 963 | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 3 000 | 3 000 | 37 500 | 3 000 | 3 000 | 37 500 | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | Табл.№46 | 1 391 568 | 1 340 553 | 742 464 | 1 610 383 | 1 606 214 | 911 954 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 603 501 | 599 182 | 470 649 | 1 372 074 | 1 372 074 | 860 229 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 458 500 | 411 804 | 205 902 | 20 490 | 16 321 | 8 161 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 329 567 | 329 567 | 65 913 | 217 819 | 217 819 | 43 564 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
Подраздел 2.3. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | |||
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1.1 | общий | |||
| 7.1.2 | специальный | |||
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
| 7.2.1 | общий | |||
| 7.2.2 | специальный | |||
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.4.1 | основной товарный риск | |||
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Рнформация Рѕ величине резервов РЅР° возможные потери РїРѕ ссудам Рё иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
| Номер строки | Наименование показателя | РЎСѓРјРјР° требований, тыс. СЂСѓР±. | Сформированный резерв РЅР° возможные потери | Рзменение объемов сформированных резервов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
| процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1.1 | СЃСЃСѓРґС‹ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Реструктурированные ссуды | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 2 187 520 | 21,00 | 459 379 | 0,32 | 7 069 | -20,68 | -452 310 |
| 4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Подраздел 3.3. Рнформация Рѕ ценных бумагах, права РЅР° которые удостоверяются депозитариями, резервы РЅР° возможные потери РїРѕ которым формируются РІ соответствии СЃ Указанием Банка Р РѕСЃСЃРёРё в„– 2732-РЈ
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
| 1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Рнформация Рѕ показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | Табл.№24 | 5 573 746 | 5 573 746 | 5 170 351 | 5 170 351 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | Табл.№24 | 35 397 510 | 30 130 360 | 29 995 586 | 29 543 824 |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | Табл.№24 | 16 | 19 | 17 | 18 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | РђРљР‘ "Р‘РРќРљ РћР¤ ЧАЙНА "(РђРћ) | BANK OF CHINA |
| 2 | Рдентификационный номер инструмента | 10102309Р’ | Договор Рѕ предоставлении субординированного кредита в„– 002 РѕС‚ 18.08.2010Рі. |
| 3 | Применимое право | 643; Р РћРЎРЎРЙСКАЯ ФЕДЕРАЦРРЇ | 156; РљРТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛРРљРђ |
| Регулятивные условия | |||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо | дополнительный капитал |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал | не применимо |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 1000 40000 234000 660000 2500000 |
654584 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 1000 40000 234000 660000 2500000 |
40 000 тыс.дол. |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 01.04.1999 23.09.1999 11.08.2006 30.09.2008 19.10.2015 |
18.11.2010 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | не применимо | 18.08.2021 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | не применимо | да |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | |||
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | не применимо |
| 18 | Ставка | не применимо | |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | не применимо | нет |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации (головной КО и (или) участника банковской группы) | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | не применимо |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | не применимо |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | не применимо | нет |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | нет |
| 37 | Описание несоответствий | не отвечает условиям, изложенным в пункте 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П "О методике | |
Раздел «Справочно»
- Рнформация Рѕ движении резерва РЅР° возможные потери РїРѕ ссудам, СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ Рё приравненной Рє ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 996 392
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 788 441
- 1.2 изменения качества ссуд 187 758
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 15 102
- 1.4 иных причин 5 091
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 229 030
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 11
- 2.2 погашения ссуд 123 172
- 2.3 изменения качества ссуд 1 052 920
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 47 873
- 2.5 иных причин 5 054
Страница была полезной?