Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
197
Адрес (место нахождения) кредитной организации
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Рнформация РѕР± СѓСЂРѕРІРЅРµ достаточности капитала
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Рсточники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 2 667 939 | 2 667 939 | |||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 2 667 939 | 2 667 939 | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | |||||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 1 395 643 | 522 541 | |||
| 2.1 | прошлых лет | 1 475 365 | 522 541 | |||
| 2.2 | отчетного года | -79 722 | ||||
| 3 | Резервный фонд | 163 255 | 163 255 | |||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Рнструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Рсточники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 4 226 837 | 3 353 735 | |||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | |||||
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 434 | 399 | |||
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 64 647 | 48 485 | |||
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | |||||
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | |||||
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | |||||
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | |||||
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
| 26 | Рные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | |||||
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | |||||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 65 081 | 48 884 | |||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 4 161 756 | 3 304 851 | |||
| Рсточники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Рнструменты добавочного капитала Рё эмиссионный РґРѕС…РѕРґ, всего, РІ том числе: | 1 181 710 | 1 213 138 | |||
| 31 | классифицируемые как капитал | |||||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 1 181 710 | 1 213 138 | |||
| 33 | Рнструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 34 | Рнструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, РІ том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Рсточники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 1 181 710 | 1 213 138 | |||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | |||||
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
| 41 | Рные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | |||||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | |||||
| 41.1.1 | нематериальные активы | |||||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | |||||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | |||||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | |||||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | |||||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | |||||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | |||||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 1 181 710 | 1 213 138 | |||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 5 343 466 | 4 517 989 | |||
| Рсточники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Рнструменты дополнительного капитала Рё эмиссионный РґРѕС…РѕРґ | 4 901 881 | 7 111 391 | |||
| 47 | Рнструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) | 255 050 | 858 887 | |||
| 48 | Рнструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, РІ том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Рсточники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 5 156 931 | 7 970 278 | |||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | |||||
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | |||||
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | |||||
| 56 | Рные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | |||||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | |||||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |||||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | |||||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | |||||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | |||||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | |||||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |||||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | |||||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 5 156 931 | 7 970 278 | |||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 10 500 397 | 12 488 267 | |||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 50 642 854 | 57 667 841 | |||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 50 642 854 | 57 667 841 | |||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 50 642 882 | 57 667 869 | |||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 8 | 6 | |||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 11 | 8 | |||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 21 | 22 | |||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 1 | |||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
| 66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 4 | 1 | |||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | |||||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | |||||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Рнструменты, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) (применяется СЃ 1 января 2018 РіРѕРґР° РїРѕ 1 января 2022 РіРѕРґР°) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | |||||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | |||||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | |||||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 37 580 063 | 32 877 881 | 25 394 887 | 38 123 449 | 35 166 230 | 25 214 731 | |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 2 846 441 | 2 846 441 | 0 | 3 110 264 | 3 110 264 | ||
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 2 549 436 | 2 549 436 | 0 | 2 248 379 | 2 248 379 | ||
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | |||||||
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | |||||||
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 5 779 504 | 5 779 504 | 1 155 901 | 8 130 780 | 8 130 780 | 1 626 156 | |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |||||||
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | |||||||
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 5 713 491 | 5 713 491 | 1 142 698 | 8 056 351 | 8 056 351 | 1 611 270 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 25 901 | 25 901 | 12 951 | 673 222 | 673 222 | 336 611 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 24 221 | 24 221 | 12 111 | 666 995 | 666 995 | 333 498 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | |||||||
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 1 680 | 1 680 | 840 | 6 227 | 6 227 | 3 113 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 28 928 217 | 24 226 035 | 24 226 035 | 26 209 183 | 23 251 964 | 23 251 964 | |
| 1.4.1 | Кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам | 15 258 220 | 13 775 980 | 13 775 980 | 16 508 328 | 15 234 130 | 15 234 130 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | |||||||
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 1 246 636 | 1 246 636 | 62 414 | ||||
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | |||||||
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | |||||||
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 1 246 361 | 1 246 361 | 62 318 | ||||
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 11 349 408 | 9 400 944 | 13 761 871 | 15 057 959 | 14 844 364 | 20 750 068 | |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 1 879 619 | 1 386 020 | 1 524 622 | 1 984 195 | 1 936 195 | 2 119 805 | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 2 126 | 2 110 | 2 743 | 1 266 | 1 260 | 1 638 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 8 971 378 | 7 852 094 | 11 778 142 | 13 059 498 | 12 893 909 | 18 466 125 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 155 264 | 155 264 | 388 160 | ||||
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 341 021 | 5 456 | 68 204 | 13 000 | 13 000 | 162 500 | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | |||||||
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 1 487 | 1 277 | 3 831 | 1 187 | 968 | 2 904 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | |||||||
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | |||||||
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | |||||||
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | |||||||
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 1 487 | 1 277 | 3 831 | 1 187 | 968 | 2 904 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 5 976 089 | 5 952 130 | 2 995 374 | 8 631 271 | 8 611 312 | 4 579 030 | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 3 278 269 | 3 271 680 | 2 995 374 | 5 048 332 | 5 041 876 | 4 579 030 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | |||||||
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | |||||||
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 2 697 820 | 2 680 450 | 0 | 3 582 939 | 3 569 436 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 318 057 | 3 181 | 0 | 0 | |||
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | |||||||
Подраздел 2.3. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | |||
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1.1 | общий | |||
| 7.1.2 | специальный | |||
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | |||
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | |||
| 7.2.1 | общий | |||
| 7.2.2 | специальный | |||
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | |||
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | |||
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.4.1 | основной товарный риск | |||
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | |||
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Рнформация Рѕ величине резервов РЅР° возможные потери РїРѕ ссудам Рё иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | ||||
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | ||||
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | ||||
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | ||||
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
| Номер строки | Наименование показателя | РЎСѓРјРјР° требований, тыс. СЂСѓР±. | Сформированный резерв РЅР° возможные потери | Рзменение объемов сформированных резервов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
| процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 16 629 514 | 37,06 | 6 163 473 | 15,74 | 2 616 779 | -21,32 | -3 546 694 |
| 1.1 | СЃСЃСѓРґС‹ | 16 629 514 | 37,06 | 6 163 473 | 15,74 | 2 616 779 | -21,32 | -3 546 694 |
| 2 | Реструктурированные ссуды | 6 570 840 | 15,86 | 1 042 227 | 9,87 | 648 842 | -5,99 | -393 385 |
| 3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 1 265 936 | 2,13 | 26 928 | 0,17 | 2 119 | -1,96 | -24 809 |
Подраздел 3.3. Рнформация Рѕ ценных бумагах, права РЅР° которые удостоверяются депозитариями, резервы РЅР° возможные потери РїРѕ которым формируются РІ соответствии СЃ Указанием Банка Р РѕСЃСЃРёРё в„– 2732-РЈ
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
| 1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
| 1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
| 2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | |||||
| 3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | |||||
Раздел 4. Рнформация Рѕ показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 5 343 466 | 5 345 242 | 4 517 989 | 5 557 088 | |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 46 667 622 | 47 173 184 | 53 711 041 | 59 083 090 | |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 12 | 11 | 8 | 9 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | Hervet Investments Ltd | Hervet Investments Ltd | РЈРљ РўР РђРќРЎР¤РНГРУП" Р”.РЈ,РќРџР¤ "БЛАГОСОСТОЯНРР•" | РђРћ "ЦКБ РњРў "Р РЈР‘РРќ" | ГК "РђРЎР’" | ГК "РђРЎР’" | ГК "РђРЎР’" | ГК "РђРЎР’" | ГК "РђРЎР’" | Банк МБСП (РђРћ) | Банк МБСП (РђРћ) | Банк МБСП (РђРћ) | Банк МБСП (РђРћ) |
| 2 | Рдентификационный номер инструмента | РЅРµ применимо | РЅРµ применимо | РЅРµ применимо | РЅРµ применимо | РЅРµ применимо | РЅРµ применимо | РЅРµ применимо | РЅРµ применимо | РЅРµ применимо | 10400197B | 20100197B | 20200197Р’ | 20300197Р’ |
| 3 | Применимое право | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Регулятивные условия | ||||||||||||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | добавочный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | добавочный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе |
| 7 | Тип инструмента | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | субординированный кредит(депозит, заем) | обыкновенные акции | привилегированные акции | привилегированные акции | привилегированные акции |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 1181710 | 4096808 | 100000 | 94537 | 160 609 | 160 609 | 160 609 | 160 609 | 160 609 | 1495000 | 16 | 300 | 72300 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 20000 - 840 | 59370 - 840; 590903-643 | 500000 - 643 | 6400 - 840 | 160609 - 643 | 160609 - 643 | 160609 - 643 | 160609 - 643 | 160609 - 643 | 1495000 - 643 | 26 - 643 | 500 - 643 | 120500 - 643 |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 22.11.2002 | 26.09.2014 | 29.04.2008 | 24.11.2000 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 11.12.1991 | 11.12.1991 | 30.09.1994 | 22.01.2004 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный | бессрочный | бессрочный | срочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 31.07.2025 | 29.04.2018 | 27.08.2018 | 22.01.2025 | 24.02.2027 | 26.09.2029 | 28.04.2032 | 29.11.2034 | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||||||||||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 18 | Ставка | 6.60 | 6.60 | 12.00 | 4.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ | в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ | в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ | в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ | в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ | в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ | в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ | в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ | в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | Банк МБСП (АО) | Банк МБСП (АО) | Банк МБСП (АО) | Банк МБСП (АО) | Банк МБСП (АО) | Банк МБСП (АО) | Банк МБСП (АО) | Банк МБСП (АО) | Банк МБСП (АО) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да | да | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Рнформация Рѕ движении резерва РЅР° возможные потери РїРѕ ссудам, СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ Рё приравненной Рє ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 568 962
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 669 215
- 1.2 изменения качества ссуд 1 198 279
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 302 631
- 1.4 иных причин 398 837
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 869 829
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 234 062
- 2.3 изменения качества ссуд 19 670
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 432 565
- 2.5 иных причин 183 532
Страница была полезной?