Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Сетелем Банк» Общество с грнаниченной ответственностью
Регистрационный номер
2168
Р‘РРљ
44525811
Почтовый адрес
125040, г.Москва, ул.Правды, д.26
Раздел 1. Рнформация РѕР± СѓСЂРѕРІРЅРµ достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Рсточники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | п.4.3 | 9 460 000 | 9 460 000 | ||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 9 460 000 | 9 460 000 | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 3 668 760 | 3 159 049 | |||
| 2.1 | прошлых лет | 3 668 760 | 3 159 049 | |||
| 2.2 | отчетного года | 0 | 0 | |||
| 3 | Резервный фонд | 229 740 | 189 816 | |||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Рнструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Рсточники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 13 358 500 | 12 808 865 | |||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 306 959 | 89 476 | |||
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Рные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 2 258 656 | 1 313 482 | |||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 2 565 615 | 1 402 958 | |||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 10 792 885 | 11 405 907 | |||
| Рсточники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Рнструменты добавочного капитала Рё эмиссионный РґРѕС…РѕРґ, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | |||
| 31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
| 33 | Рнструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 34 | Рнструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, РІ том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Рсточники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Рные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | 2 258 656 | 1 313 482 | |||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 2 258 656 | 1 313 482 | |||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 204 640 | 134 214 | |||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 2 054 016 | 1 179 268 | |||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 2 258 656 | 1 313 482 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 10 792 885 | 11 405 907 | |||
| Рсточники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Рнструменты дополнительного капитала Рё эмиссионный РґРѕС…РѕРґ | 8 013 249 | 8 029 320 | |||
| 47 | Рнструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 48 | Рнструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, РІ том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Рсточники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 8 013 249 | 8 029 320 | |||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Рные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком Р РѕСЃСЃРёРё, всего, РІ том числе: | 0 | 0 | |||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 8 013 249 | 8 029 320 | |||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 18 806 134 | 19 435 227 | |||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 113 565 024 | 112 191 826 | |||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 113 565 024 | 112 191 826 | |||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 113 565 024 | 112 191 826 | |||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 10 | 10 | |||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 10 | 10 | |||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 17 | 17 | |||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 5 | 0 | |||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 0 | |||
| 66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 4 | 0 | |||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | |||||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | |||||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | |||||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Рнструменты, подлежащие поэтапному исключению РёР· расчета собственных средств (капитала) (применяется СЃ 1 января 2018 РіРѕРґР° РїРѕ 1 января 2022 РіРѕРґР°) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | п.4.3 | 97 385 446 | 91 316 272 | 90 039 075 | 96 767 810 | 92 337 450 | 90 461 822 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 591 752 | 591 752 | 0 | 1 750 762 | 1 750 762 | 0 | |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 591 752 | 591 752 | 0 | 1 750 762 | 1 750 762 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 856 806 | 856 806 | 171 361 | 156 083 | 156 083 | 31 217 | |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | п.4.3 | 95 936 888 | 89 867 714 | 89 867 714 | 94 860 965 | 90 430 605 | 90 430 605 |
| 1.4.1 | Ссудная задолженность физических лиц и требования по процентам | 89 648 336 | 83 883 399 | 83 883 399 | 90 235 848 | 84 005 131 | 84 005 131 | |
| 1.4.2 | Вложения в права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требова | 5 551 514 | 5 336 903 | 5 336 903 | 3 847 525 | 3 669 918 | 3 669 918 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | п.4.3 | 30 674 | 1 173 | 1 525 | 46 245 | 16 929 | 22 008 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 29 454 | 0 | 0 | 29 273 | 0 | 0 | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 1 220 | 1 173 | 1 525 | 16 972 | 16 929 | 22 008 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | п.4.3 | 6 811 271 | 4 243 982 | 6 265 399 | 7 722 298 | 5 674 003 | 10 485 758 |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 4 460 769 | 2 983 629 | 4 177 081 | 5 441 369 | 4 317 992 | 6 045 189 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 69 083 | 1 995 | 3 391 | 90 132 | 22 387 | 38 058 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 79 652 | 0 | 0 | 85 082 | 1 032 | 2 064 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 719 465 | 196 533 | 589 600 | 1 605 475 | 1 198 367 | 3 595 102 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 455 833 | 66 800 | 400 800 | 500 240 | 134 224 | 805 345 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 305 587 | 265 494 | 0 | 285 265 | 259 726 | 0 | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 305 587 | 265 494 | 0 | 285 265 | 259 726 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | п.6.4 | 1 380 722 | 897 779 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 27 614 430 | 17 955 577 | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 22 157 485 | 14 223 101 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 5 456 945 | 3 732 476 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.1.1 | общий | 0 | 0 | |
| 7.1.2 | специальный | 0 | 0 | |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
| 7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Рнформация Рѕ величине резервов РЅР° возможные потери РїРѕ ссудам Рё иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | п.4.2.1 | 8 913 345 | 2 175 621 | 6 737 724 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 8 599 602 | 2 138 205 | 6 461 397 | |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 273 650 | 22 862 | 250 788 | |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 40 093 | 14 554 | 25 539 | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
Раздел 4. Рнформация Рѕ показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | п.4.4 | 10 792 885 | 11 221 483 | 10 675 912 | 11 405 907 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 95 557 183 | 93 872 165 | 93 136 701 | 96 837 425 | |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 11 | 12 | 12 | 12 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | ПАО "Сбербанк" Левал 20 С.А.С. ПАО "Сбербанк" ПАО "Сбербанк" БНП Париба Персонал Финанс С.А. |
| 2 | Рдентификационный номер инструмента | |
| 3 | Применимое право | 643; Р РћРЎРЎРЙСКАЯ ФЕДЕРАЦРРЇ 643; Р РћРЎРЎРЙСКАЯ ФЕДЕРАЦРРЇ 643; Р РћРЎРЎРЙСКАЯ ФЕДЕРАЦРРЇ 643; Р РћРЎРЎРЙСКАЯ ФЕДЕРАЦРРЇ 643; Р РћРЎРЎРЙСКАЯ ФЕДЕРАЦРРЇ |
| Регулятивные условия | ||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | базовый капитал базовый капитал базовый капитал дополнительный капитал дополнительный капитал |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал базовый капитал базовый капитал дополнительный капитал дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 7 | Тип инструмента | доли в уставном капитале доли в уставном капитале эмисионный доход субординированный кредит (депозит, заем) субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 6890400 1809600 760000 5180000 1820000 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 6890400 1809600 760000 5180000 1820000 |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 12.05.2015 31.12.2013 12.05.2015 01.04.2014 31.03.2014 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный бессрочный бессрочный срочный срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | не применимо не применимо не применимо 01.04.2024 29.03.2024 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет нет нет нет нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо не применимо не применимо плавающая ставка плавающая ставка |
| 18 | Ставка | не применимо не применимо не применимо 4.75 4.75 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет нет нет нет нет |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы выплата осуществляется обязательно выплата осуществляется обязательно |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет нет нет нет нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет нет нет нет нет |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да да да да да |
| 37 | Описание несоответствий |
Раздел «Справочно»
- Рнформация Рѕ движении резерва РЅР° возможные потери РїРѕ ссудам, СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ Рё приравненной Рє ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4 050 056
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 945 794
- 1.2 изменения качества ссуд 2 894 042
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0
- 1.4 иных причин 210 220
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 911 851
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 1 382 607
- 2.3 изменения качества ссуд 436 398
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0
- 2.5 иных причин 92 846
Страница была полезной?