Методология формирования статистики по ценным бумагам
Рнформация Рѕ выпущенных РЅР° внутреннем рынке ценных бумагах формируется РІ соответствии СЃ международными стандартами. Методологической РѕСЃРЅРѕРІРѕР№ является Руководство РїРѕ формированию статистики РїРѕ ценным бумагам (2015)1.
Рнформация Рѕ выпущенных РЅР° внутреннем рынке долговых ценных бумагах2 публикуется Банком Р РѕСЃСЃРёРё РЅР° ежемесячной РѕСЃРЅРѕРІРµ РІ разрезе срочности, секторальной принадлежности эмитента, РІРёРґР° валют (РІ рублях Рё иностранной валюте), процентной ставки (фиксированной Рё переменной), РІРёРґР° базового показателя (для ценных бумаг СЃ переменным РєСѓРїРѕРЅРѕРј), РїРѕ номинальной Рё рыночной стоимости.
Рнформация РѕР± обращающихся РЅР° внутреннем рынке котируемых акциях СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… эмитентов публикуется Банком Р РѕСЃСЃРёРё РЅР° ежемесячной РѕСЃРЅРѕРІРµ РІ разрезе секторальной принадлежности эмитента Рё РІРёРґР° валют (РІ рублях Рё иностранной валюте), РїРѕ рыночной стоимости.
II. Рсточники информации
II.1. Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
II.2. Реестр эмиссионных ценных бумаг;
II.3. Книга государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО);
II.4. Статистический регистр хозяйствующих субъектов (Статистический регистр);
II.5. База данных небанковской кредитной организации акционерного общества «РќР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹Р№ расчетный депозитарий» (РќРљРћ РђРћ РќР Р”) — API NSD (база данных РќР Р”);
II.6. Данные публичного акционерного общества «РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєР°СЏ биржа РњРњР’Р‘-Р РўРЎ» (РџРђРћ Московская биржа);
II.7. Данные информационного агентства группы компаний Cbonds;
II.8. Данные РђРћ «Рнформационное агентство Рнтерфакс»;
II.9. Данные ежеквартальных отчетов эмитентов.
III. Определение секторальной принадлежности эмитента ценных бумаг
Определение секторов соответствует Руководству по системе национальных счетов 2008 года (СНС-2008) (European Commission, IMF, OECD, UN, World Bank, 2009).
Определение принадлежности эмитента ценных бумаг Рє подсекторам финансового сектора (центральный банк (S121), кредитные организации (S122), РґСЂСѓРіРёРµ финансовые организации (S125), страховщики (S128)) осуществляется РІ соответствии СЃ Перечнем организаций финансового сектора, Рє сектору нефинансовых организаций (S11) — РЅР° основании данных Рѕ РІРёРґРµ деятельности организации. РЎРїРёСЃРѕРє ценных бумаг эмитентов, принадлежащих Рє сектору нерезидентов (S2), формируется РЅР° основании базы данных РќР Р”.
В состав ценных бумаг кредитных организаций (S122) включаются ценные бумаги, выпущенные кредитными организациями, включенными в КГРКО на отчетную дату.
IV. Формирование статистики по выпущенным на внутреннем рынке долговым ценным бумагам
IV.1. Рнформация Рѕ выпуске долговых ценных бумаг формируется РІ разрезе следующих секторов Рё подсекторов:
- Центральный Банк (S121);
- Кредитные организации (S122);
- Другие финансовые организации (S125);
- Страховщики (S128);
- Государственное управление (S13);
- Нефинансовые организации (S11);
- Нерезиденты (S2).
IV.2. Рнформация Рѕ выпуске долговых ценных бумаг формируется СЃ учетом следующего:
— Выпуски долговых ценных бумаг находятся РІ обращении Рё РЅРµ являются погашенными/аннулированными;
— РџРѕ выпуску долговых ценных бумаг выполнена государственная регистрация отчета РѕР± итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлено уведомление РѕР± итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
— Данные РїРѕ некотируемым долговым ценным бумагам отражаются СЃ учетом погашения РїРѕ номинальной стоимости;
— Данные РїРѕ котируемым долговым ценным бумагам отражаются РїРѕ рыночной стоимости РЅР° основании данных РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ биржи;
— Выпущенные РІ иностранной валюте долговые ценные бумаги пересчитываются РїРѕ РєСѓСЂСЃСѓ иностранной валюты РЅР° последний рабочий день месяца, предшествующего отчетной дате.
IV.3. Рнформация Рѕ выпуске облигаций (РєСЂРѕРјРµ биржевых облигаций) кредитных организаций формируется РЅР° основании данных Реестра эмиссионных ценных бумаг.
IV.4. Рнформация Рѕ выпущенных биржевых облигациях юридических лиц резидентов (включая кредитные организации) Рё нерезидентов формируется РЅР° основании базы данных РќР Р”.
IV.5. Выпущенные РЅР° внутреннем рынке долговые ценные бумаги органов государственного управления (S13) формируются РЅР° основании информации Минфина Р РѕСЃСЃРёРё Рѕ государственном долге Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации, выраженном РІ государственных ценных бумагах Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации Рё муниципальных образований, номинированных РІ рублях. Рљ долговым ценным бумагам сектора государственного управления также относятся долговые ценные бумаги государственных корпораций РћРђРћ «Р оснано» Рё «Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ автомобильные РґРѕСЂРѕРіРё», сведения Рѕ которых формируются РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ информации базы данных РќР Р”.
IV.6. Рнформация Рѕ типе процентных ставок долговых ценных бумаг формируется РЅР° основании базы данных РќР Р”.
IV.7. Рнформация Рѕ РІРёРґРµ базового показателя для долговых ценных бумаг СЃ переменным РєСѓРїРѕРЅРѕРј формируется СЃ использованием данных информационного агентства РіСЂСѓРїРїС‹ компаний Cbonds.
V. Формирование статистики по котируемым акциям
V.1. Рнформация Рѕ котируемых акциях СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… эмитентов формируется РІ разрезе следующих секторов Рё подсекторов:
- Кредитные организации (S122);
- Страховщики (S128);
- Другие финансовые организации (S125);
- Нефинансовые организации (S11).
V.2. Рнформация РѕР± обращающихся РЅР° внутреннем рынке котируемых акциях СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… эмитентов формируется СЃ учетом следующего:
— РџРѕРґ котируемыми акциями понимаются акции, допущенные Рє организованным торгам Рё включенные РІ котировальные СЃРїРёСЃРєРё (Первый Рё Второй уровень) РЅР° РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ бирже;
— Котируемые акции находятся РІ обращении Рё РЅРµ являются погашенными/аннулированными;
— РџРѕ выпуску котируемых акций выполнена государственная регистрация отчета РѕР± итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлено уведомление РѕР± итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
— Котируемые акции оцениваются РїРѕ РёС… рыночной стоимости РїРѕ данным РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ биржи;
— Обращающиеся РІ иностранной валюте котируемые акции пересчитываются РїРѕ РєСѓСЂСЃСѓ иностранной валюты РЅР° последний рабочий день месяца, предшествующего отчетной дате.
V.3. Рнформация Рѕ котируемых акций кредитных организаций формируется РЅР° основании данных Реестра эмиссионных ценных бумаг.
VI. Контроль и обработка информации
VI.1. Рнформация, полученная РёР· различных источников, РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ следующие РІРёРґС‹ контроля Рё обработки:
— исключение дублирования данных;
— контроль наличия сведений РѕР± организации РІ ЕГРЮЛ;
— контроль сопоставимости информации РёР· различных источников.
VI.2. Контроль информации о ценных бумаг по всем подсекторам осуществляется на основании верификации всех источников информации, а также на основании дополнительных сведений ежеквартальных отчетов эмитентов, данных бухгалтерской и иной отчетности организаций.
VI.3. По мере совершенствования административных источников и появления новых данных, изменения методологии, а также в процессе взаимодействия с отчитывающимися организациями информация по ценным бумагам может уточняться.
1 Handbook on Securities Statistics (BIS, ECB, IMF, 2015).
2 Долговые ценные бумаги включают в себя облигации и структурные долговые ценные бумаги.